Durch die aktuell gultige Eigenkapitalvereinbarung wird die Kreditvergabepraxis der Banken limitiert. Das maximale Volumen der Ausleihungen wird dabei mit dem verfugbaren Eigenkapital verknupft. Grob gesehen wird das Eigenkapital einer Bank in zwei Klassen unterteilt: 1. Aktienkapital und einbehaltene Gewinne bzw. Gewinnrucklagen 2. Zusatzliche interne und externe Ressourcen der Bank (Erganzungskapital; Langfristige Verbindlichkeiten, best. Ruckstellungen) Die Regelungen sehen vor, dass Banken im Verhaltnis zu ihren risikogewichteten Aktiva mindestens 8 % Eigenkapital halten mussen. Die Aktiva werden dabei je nach Risikogehalt unterschiedlich gemessen, ausserdem muss das Eigenkapital mindestens zur Halfte aus Kapital der Klasse 1 bestehen. Die Forderungen werden in vier Risikogewichte eingeteilt, abhangig von der Schuldnerkategorie. Risikogewicht in % 0 20 50 100 Schuldnerkategorie OECD Lander, cash OECD Bank, oeffentliche Einrichtung ungesicherte (Wohnbau)Hypotheken alle anderen Forderungen Unternehmen und Privatkunden Die erforderliche Eigenkapitalunterlegung berechnet sich demzufolge: Erforderliche Eigenkapitalunterlegung = Forderungssumme x Risikogewicht x 8 % Eine wichtige AEnderung fand 1996 statt, als die Eigenkapitalvereinbarung um das Marktrisiko erganzt wurde. Berucksichtigt werden Zinsanderungen- und Aktienkursrisiko im Handelsbuch; Fremdwahrungs- und Rohstoffrisiko im Gesamten Institut. Es wurden zwei Methoden zur Bemessung des Marktrisikos definiert, eine Standardmethode sowie ein auf internen, stochastischen Modellen beruhender Ansatz. Kritik An Basel I wird kritisiert, dass Methoden zur Minderung des Risikos nicht berucksichtigt werden und die Differenzierung des Kreditrisikos nur unzureichend erfolgt. Diese Kritik fuhrte zur Neuaufnahme der Verhandlungen 1999, und zur neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung Basel II.