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Modellierung Von Abhängigkeitsstrukturen Durch Copulas

Modellierung Von Abhängigkeitsstrukturen Durch Copulas

Theorie und Anwendungen in der Risikotechnik

by Klaus J. Schröter
Paperback
Publication Date: 21/07/2022

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In diesem Buch lernen Sie die Vielfalt der Wechselwirkungen von Zufallsvariablen und unterschiedliche Ansätze ihrer theoretischen Beschreibung kennen. Im Fokus der Betrachtungen steht der Einsatz von Copulas; Sie lernen gezielt mit diesen zu operieren. Sie erfahren zunächst anhand umfangreicher Resultate und zahlreicher Beispiele, welche Ausprägungen von Abhängigkeitsstrukturen mit welchen Eigenschaften von Copulas korrespondieren. Anschlie end lernen Sie ausgewählte Anwendungen der zuvor bereitgestellten Erkenntnisse kennen, die meist aus der Versicherungstechnik stammen. Sie erhalten beispielsweise einen Einblick in die speziellen Abhängigkeitsstrukturen in den Modellen der Erfahrungstarifierung. Eine Besonderheit stellt der Umgang mit Summen abhängiger Zufallsvariablen dar: Sie erfahren, wie auch ohne Vorliegen der häufigen Annahme der Unabhängigkeit die Verteilung der Summen bestimmt werden kann. Die Anwendungen und Untersuchungen werden zumeist durch Simulationen und Punktwolken illustriert.
ISBN:
9783662654682
9783662654682
Category:
Applied mathematics
Format:
Paperback
Publication Date:
21-07-2022
Language:
German
Publisher:
Springer Berlin Heidelberg
Country of origin:
United States
Dimensions (mm):
235x155mm
Weight:
0.62kg

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